Algo Trading คืออะไร

นฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สวัสดีปีใหม่แล้ว ขอเราจงมีกำไร เริ่มกันรับเงินปีใหม่ ฉลองฤกษ์ชัยไว้ก่อน ขอให้แฟนคลับลูกหมู มีความสุขตลอดปี ตลอดไป มีเงินทองกองนับไม่ถ้วนนะคะ ตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องราวการลงทุนแบบง่าย ๆ ปีนี้เราจะก้าวมาอีกหนึ่งขั้น เริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชี ทดลองลงทุน และ ติดตามผล ซึ่งนับว่าโชคดีที่ SET สนับสนุนให้โบรกเกอร์ พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ มีชื่อว่า Algorithmic Trading (Algo Trading)

ฟังมาแล้วยากรู้ละซิ ว่าโปรแกรมนี้มีลักษณะอย่างไร ถ้าพูดเข้าใจง่ายๆคือ การสร้างระบบคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ท( Internet Trading) ภายใต้เงื่อนไข

1.ซื้อ หรือขาย
2.ราคา
3.จำนวน
4.ระยะเวลาที่กำหนด

จุดเด่นของโปรแกรม : พอสรุปได้ดังนี้คะ

1. Index Stop Order แบ่งเป็น
Buy Stop Index เป็นการส่งคำสั่งซื้อหุ้นที่ต้องการ เมื่อดัชนี (Index) ถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
Sell Stop Index เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายที่ต้องการ เมื่อดัชนี (Index) ถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2. Grab Order คือ การตั้งรอราคาเพื่อซื้อหรือขายที่ Bid หรือ Offer ตามที่กำหนด ห้ามเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนฝั่ง Bid หรือ Offer ระบบจะเคาะซื้อให้ หรือขายให้ทันที

3. Limit Order แบ่งเป็น
Buy Limit เป็นการตั้งรอซื้อบริเวณแนวรับเมื่อราคาปรับตัวลดลงมา
Sell Limit เป็นการตั้งรอขายบริเวณแนวต้านเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น

4. Stop Order โดยคำสั่งนี้เหมาะสำหรับเมื่อเกิดการ Break Trend แบ่งเป็น
Buy Stop เป็นการตั้งรอราคาซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน คำสั่งจะทำการซื้อให้ทันที
Sell Stop เป็นการตั้งรอราคาขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ คำสั่งจะทำการขายให้ทันที

5. Trailing Stop Order แบ่งเป็น
Trailing Stop Buy เหมาะสำหรับตลาดขาลง โดยจะ “ซื้อ” เมื่อราคาไม่ทำจุดต่ำใหม่ และมีจุดกลับตัวเป็นขาขึ้น
Trailing Stop Sell เหมาะสำหรับตลาดขาขึ้น ปล่อยให้ Profit Run เรื่อยๆๆ และ จะ “ขาย” เมื่อราคาไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ และมีจุดกลับตัวเป็นขาลง

6. Dollar Cost Average (DCA) เป็นการซื้อหุ้นแบบเฉลี่ยต้นทุน โดยกำหนดลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส ก็ได้ เพื่อรักษาวินัย

7. Pricing Zone คือ การซื้อหุ้นแบบไล่ราคาตามจำนวนเงินที่เราจัดสรรไว้ เพื่อทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง

มาถึงจุดนี้ได้ไงสนุกมากๆๆ ลูกหมูเชื่อว่ายังมีคำสั่งอีกมากมายที่เราสามารถตั้งค่าได้ อีกทั้งมีระบบ Stock Scanner สามารถเฝ้าหุ้น และแจ้งเตือนเมื่อเกิดสัญญาณซื้อ หรือขาย Backtest สามารถนำเงื่อนไขการลงทุนของเรา ไปวัดผลตอบแทนย้อนหลัง ได้ด้วย เลอค่ามาก

สรรพคุณมากมายกายกองเขียนไม่หมด เป็นอันว่าปีนี้เรามีผู้ช่วยเลอค่า เฝ้าหุ้นให้ ที่เราเรียกว่า Algo Trading แต่นักลงทุนที่รักก็ต้องติดตามผลงานของตนเองด้วยนะ อย่าใช้ระบบจนเพลิน และลืมละ เดี๋ยวจะหาว่าลูกหมูไม่เตือน เพราะเครื่องมือทุกอย่างมีทั้งมุมบวก และลบ เราต้องเลือกใช้ตามที่เรารู้ และถนัด โชคดีกำไรงามๆๆตลอดปีนะคะ